Auswählen der besten Trendlinie für Ihre Daten Wenn Sie in Microsoft Graph eine Trendlinie zu einem Diagramm hinzufügen möchten, können Sie einen der sechs verschiedenen Trendstreckentypen auswählen. Die Art der Daten, die Sie festlegen, bestimmt die Art der Trendlinie, die Sie verwenden sollten. Trendline-Zuverlässigkeit Eine Trendlinie ist am zuverlässigsten, wenn ihr R-squared-Wert auf oder nahe bei 1. Wenn Sie eine Trendlinie zu Ihren Daten passt, berechnet Graph automatisch seinen R-Quadrat-Wert. Wenn Sie möchten, können Sie diesen Wert in Ihrem Diagramm anzeigen. Eine lineare Trendlinie ist eine am besten passende gerade Linie, die mit einfachen linearen Datensätzen verwendet wird. Ihre Daten sind linear, wenn das Muster in seinen Datenpunkten einer Linie ähnelt. Eine lineare Trendlinie zeigt in der Regel, dass etwas mit steiler Geschwindigkeit steigt oder sinkt. Im folgenden Beispiel zeigt eine lineare Trendlinie deutlich, dass der Umsatz der Kühlschränke über einen Zeitraum von 13 Jahren konstant gestiegen ist. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0.9036 ist, was eine gute Übereinstimmung der Zeile zu den Daten ist. Eine logarithmische Trendlinie ist eine am besten passende gekrümmte Linie, die am nützlichsten ist, wenn die Änderungsrate der Daten schnell ansteigt oder abnimmt und dann abnimmt. Eine logarithmische Trendlinie kann negative und positive Werte verwenden. Das folgende Beispiel verwendet eine logarithmische Trendlinie, um das prognostizierte Bevölkerungswachstum von Tieren in einem festen Raum zu veranschaulichen, in dem die Population ausgeglichen wurde, als der Platz für die Tiere abnahm. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,9407 ist, was eine relativ gute Passung der Zeile zu den Daten ist. Eine Polynom-Trendlinie ist eine gekrümmte Linie, die verwendet wird, wenn Daten schwanken. Es eignet sich zum Beispiel für die Analyse von Gewinnen und Verlusten über einen großen Datensatz. Die Reihenfolge des Polynoms kann durch die Anzahl der Fluktuationen in den Daten oder durch die Anzahl der Biegungen (Hügel und Täler) in der Kurve bestimmt werden. Eine Ordnung 2 Polynom-Trendlinie hat in der Regel nur einen Hügel oder Tal. Ordnung 3 hat im Allgemeinen ein oder zwei Hügel oder Täler. Auftrag 4 hat in der Regel bis zu drei. Das folgende Beispiel zeigt eine Polynomlinie der Ordnung 2 (ein Hügel), um die Beziehung zwischen Geschwindigkeit und Benzinverbrauch zu veranschaulichen. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,9474 ist, was eine gute Übereinstimmung der Zeile zu den Daten ist. Eine Leistungs-Trendlinie ist eine gekrümmte Linie, die am besten mit Datensätzen verwendet wird, die Messungen vergleichen, die mit einer spezifischen Rate zunehmen, zum Beispiel die Beschleunigung eines Rennwagens in Intervallen von einer Sekunde. Sie können keine Power-Trendline erstellen, wenn Ihre Daten Null - oder negative Werte enthalten. Im folgenden Beispiel werden Beschleunigungsdaten durch Zeichnen der Distanz in Metern pro Sekunde dargestellt. Die Leistung Trendlinie zeigt deutlich die zunehmende Beschleunigung. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 0,9923 ist, was eine nahezu perfekte Passung der Zeile zu den Daten ist. Eine exponentielle Trendlinie ist eine gekrümmte Linie, die am nützlichsten ist, wenn Datenwerte mit zunehmend höheren Raten steigen oder fallen. Sie können keine exponentielle Trendlinie erstellen, wenn Ihre Daten Null - oder negative Werte enthalten. Im folgenden Beispiel wird eine exponentielle Trendlinie verwendet, um die abnehmende Menge an Kohlenstoff 14 in einem Objekt darzustellen, während es altert. Beachten Sie, dass der R-Quadrat-Wert 1 ist, dh die Linie passt perfekt zu den Daten. Eine gleitende durchschnittliche Trendlinie glättet Fluktuationen in Daten, um ein Muster oder einen Trend deutlicher zu zeigen. Eine gleitende durchschnittliche Trendlinie verwendet eine bestimmte Anzahl von Datenpunkten (die von der Option Periode festgelegt wurden), sie mittelt sie und verwendet den Durchschnittswert als Punkt in der Trendlinie. Wenn Period beispielsweise auf 2 gesetzt ist, wird der Durchschnitt der ersten beiden Datenpunkte als erster Punkt in der gleitenden durchschnittlichen Trendlinie verwendet. Der Durchschnitt der zweiten und dritten Datenpunkte wird als der zweite Punkt in der Trendlinie verwendet, und so weiter. Im folgenden Beispiel zeigt eine gleitende durchschnittliche Trendlinie ein Muster in der Zahl der Häuser, die über einen Zeitraum von 26 Wochen verkauft werden. Durchschnittliche Durchschnitte: Was sind sie Unter den populärsten technischen Indikatoren werden gleitende Durchschnittswerte verwendet, um die Richtung des aktuellen Trends zu messen. Jede Art von gleitendem Durchschnitt (gemeinhin in diesem Tutorial als MA geschrieben) ist ein mathematisches Ergebnis, das durch Mittelung einer Anzahl von vergangenen Datenpunkten berechnet wird. Sobald es bestimmt ist, wird der daraus resultierende Mittelwert dann auf eine Tabelle aufgetragen, um es den Händlern zu ermöglichen, auf geglättete Daten zu schauen, anstatt sich auf die täglichen Preisschwankungen zu konzentrieren, die in allen Finanzmärkten inhärent sind. Die einfachste Form eines gleitenden Durchschnitts, der als einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) bekannt ist, wird berechnet, indem das arithmetische Mittel eines gegebenen Satzes von Werten genommen wird. Um beispielsweise einen gleitenden 10-Tage-Durchschnitt zu berechnen, würden Sie die Schlusskurse der letzten 10 Tage addieren und dann das Ergebnis mit 10 teilen. In Abbildung 1 ist die Summe der Preise für die letzten 10 Tage (110) Geteilt durch die Anzahl von Tagen (10), um den 10-Tage-Durchschnitt zu erreichen. Wenn ein Trader einen 50-Tage-Durchschnitt sehen möchte, würde die gleiche Art der Berechnung gemacht, aber er würde auch die Preise in den letzten 50 Tagen enthalten. Der daraus resultierende Durchschnitt unter (11) berücksichtigt die letzten 10 Datenpunkte, um den Händlern eine Vorstellung davon zu geben, wie ein Vermögenswert im Verhältnis zu den vergangenen 10 Tagen bewertet wird. Vielleicht fragen Sie sich, warum technische Händler nennen dieses Tool einen gleitenden Durchschnitt und nicht nur ein normaler Durchschnitt. Die Antwort ist, dass, wenn neue Werte verfügbar werden, die ältesten Datenpunkte aus dem Satz fallen gelassen werden müssen und neue Datenpunkte hereinkommen müssen, um sie zu ersetzen. Somit bewegt sich der Datensatz ständig, um neue Daten, wie er verfügbar wird, zu berücksichtigen. Diese Berechnungsmethode stellt sicher, dass nur die aktuellen Informationen berücksichtigt werden. Wenn in Fig. 2 der neue Wert von 5 zu dem Satz hinzugefügt wird, bewegt sich das rote Feld (das die letzten 10 Datenpunkte darstellt) nach rechts und der letzte Wert von 15 wird aus der Berechnung entfernt. Weil der relativ kleine Wert von 5 den hohen Wert von 15 ersetzt, würden Sie erwarten, dass der Durchschnitt des Datensatzabbaus zu sehen, was er tut, in diesem Fall von 11 bis 10. Wie sehen sich die gleitenden Mittelwerte aus? MA berechnet worden sind, werden sie auf ein Diagramm aufgetragen und dann verbunden, um eine gleitende mittlere Linie zu erzeugen. Diese Kurvenlinien sind auf den Diagrammen der technischen Händler üblich, aber wie sie verwendet werden, können drastisch variieren (mehr dazu später). Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, ist es möglich, mehr als einen gleitenden Durchschnitt zu irgendeinem Diagramm hinzuzufügen, indem man die Anzahl der Zeitperioden, die in der Berechnung verwendet werden, anpasst. Diese kurvenreichen Linien scheinen vielleicht ablenkend oder verwirrend auf den ersten, aber youll wachsen Sie daran gewöhnt, wie die Zeit vergeht. Die rote Linie ist einfach der durchschnittliche Preis in den letzten 50 Tagen, während die blaue Linie der durchschnittliche Preis in den letzten 100 Tagen ist. Nun, da Sie verstehen, was ein gleitender Durchschnitt ist und wie es aussieht, stellen Sie auch eine andere Art von gleitenden Durchschnitt ein und untersuchen, wie es sich von der zuvor genannten einfachen gleitenden Durchschnitt unterscheidet. Die einfache gleitende Durchschnitt ist sehr beliebt bei den Händlern, aber wie alle technischen Indikatoren, hat es seine Kritiker. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit der SMA begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe gleich gewichtet wird, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Kritiker argumentieren, dass die neuesten Daten bedeutender sind als die älteren Daten und sollten einen größeren Einfluss auf das Endergebnis haben. Als Reaktion auf diese Kritik begannen die Händler, den jüngsten Daten mehr Gewicht zu verleihen, was seitdem zur Erfindung verschiedener Arten von neuen Durchschnittswerten geführt hat, wobei der populärste der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) ist. (Für weitere Messwerte siehe Grundlagen der gewichteten gleitenden Mittelwerte und was ist der Unterschied zwischen einer SMA und einer EMA) Exponentieller gleitender Durchschnitt Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine Art von gleitendem Durchschnitt, die den jüngsten Preisen mehr Gewicht verleiht, um sie reaktionsfähiger zu machen Zu neuen Informationen. Das Erlernen der etwas komplizierten Gleichung für die Berechnung einer EMA kann für viele Händler unnötig sein, da fast alle Kartierungspakete die Berechnungen für Sie durchführen. Jedoch für Sie Mathegeeks heraus dort, ist hier die EMA-Gleichung: Wenn Sie die Formel verwenden, um den ersten Punkt der EMA zu berechnen, können Sie feststellen, dass es keinen Wert gibt, der als das vorhergehende EMA benutzt werden kann. Dieses kleine Problem kann gelöst werden, indem man die Berechnung mit einem einfachen gleitenden Durchschnitt beginnt und mit der obigen Formel von dort fortsetzt. Wir haben Ihnen eine Beispielkalkulationstabelle zur Verfügung gestellt, die praktische Beispiele enthält, wie Sie sowohl einen einfachen gleitenden Durchschnitt als auch einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt berechnen können. Der Unterschied zwischen der EMA und SMA Nun, da Sie ein besseres Verständnis haben, wie die SMA und die EMA berechnet werden, können wir einen Blick darauf werfen, wie sich diese Mittelwerte unterscheiden. Mit Blick auf die Berechnung der EMA, werden Sie feststellen, dass mehr Wert auf die jüngsten Datenpunkte gelegt wird, so dass es eine Art von gewichteten Durchschnitt. In Abbildung 5 sind die Anzahl der Zeitperioden, die in jedem Durchschnitt verwendet werden, identisch (15), aber die EMA reagiert schneller auf die sich ändernden Preise. Beachten Sie, wie die EMA einen höheren Wert hat, wenn der Preis steigt, und fällt schneller als die SMA, wenn der Preis sinkt. Diese Reaktionsfähigkeit ist der Hauptgrund, warum viele Händler es vorziehen, die EMA über die SMA zu verwenden. Was sind die verschiedenen Tage Durchschnittliche Mittelwerte sind eine völlig anpassbare Indikator, was bedeutet, dass der Benutzer frei wählen können, was Zeitrahmen sie bei der Schaffung der durchschnittlichen wollen. Die häufigsten Zeitabschnitte, die bei gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind 15, 20, 30, 50, 100 und 200 Tage. Je kürzer die Zeitspanne, die verwendet wird, um den Durchschnitt zu erzeugen, desto empfindlicher wird es für Preisänderungen sein. Je länger die Zeitspanne, desto weniger empfindlich, oder mehr geglättet, wird der Durchschnitt sein. Es gibt keinen richtigen Zeitrahmen für die Einrichtung Ihrer gleitenden Durchschnitte. Der beste Weg, um herauszufinden, welche am besten für Sie arbeitet, ist es, mit einer Reihe von verschiedenen Zeitperioden zu experimentieren, bis Sie eine finden, die zu Ihrer Strategie passt. Ich denke, ich habe eine Strategie für die EU auf dem H1 TF mit einem universellen gleitenden Durchschnitt ea Ich habe hier auf FF Ich denke, ich habe eine Strategie für die EU auf dem H1 TF entwickelt. Grundsätzlich gibt es einen langen Handel am Kreuz der 21 EMA über die 60 EMA, wenn beide über der 200 EMA sind. Gegenüber für einen kurzen Eintrag. TP wird auf 1000 Pips mit einem 70 Pip TS eingestellt. Die gute Sache ist die SL ist auf 20 Pips, so ein Verlierer wird nicht groß sein. Im Backtesting hat es etwa 48 Win-Rate und die Gewinner sind 4 mal größer als die Verlierer. Natürlich können alle Parameter vom Benutzer definiert werden. Ich habe diese Parameter entwickelt und finde sie ziemlich stabil. Ich habe dieses Leben nicht gehandelt, aber ich weiß, dass die gleitenden Durchschnitte, die ich erwähnt habe, häufig von vielen Händlern verwendet werden. Ich habe es für sechs Monate auf Alpari US mit einem 3,67 Gewinn-Faktor mit dem Geld-Management featured aktiviert getestet. Es ist auf 4 Risiko pro Handel, die ein bisschen reich ist, die immer auf Ihre Risikobereitschaft reduziert werden kann gesetzt. (Ich bevorzuge 2-3) Grundsätzlich bin ich setzen diese da draußen zu sehen, ob jemand gerne die ea auf verschiedene Broker zu prüfen, um zu sehen, wenn es eine echte Verdienst hat. Ich weiß, dass die meisten Händler sehr wenig, wenn eine Aktie im Rücken testen, sondern, die EU Trend ziemlich gut, so dass, wenn Sie in einem guten Trend Handel mit ausreichend Atmung Zimmer und 70 Pips scheint genug zu sein, kann es einen Versuch wert sein. Es doesnt Handel oft etwa einmal pro Woche. Dieses ist der erste Thread, den ich begonnen habe, also hoffentlich kann ich die Backtestresultate und das ea okay bekanntgeben. LOL Glücklicher Handel veveryone Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Registriert seit Nov 2005 Status: EURUSD Quant FREAK 3,198 Beiträge Diese EA ist nichts Neues. Es wurde ursprünglich von FireDave um 2005 zur Verfügung gestellt. Es gibt eine Menge von Dokumentationen auf dem TSD-Forum. Mitglied seit: Jul 2010 Status: Mitglied 98 Beiträge Ich habe vergessen, die Einstellungen für die Parameter zu veröffentlichen, die ich getestet habe. Sie können die Einstellungen in den Back-Test-Info zu sehen, aber ich dachte, ich würde sie erklären. 21 EMA 60 EMA 200EMA Benutze dritte Matrue SL 20 Pips TP 1000 Pips TS 70 Pips MMTrue Ich glaube, der Rest ist standardmäßig vergeben. Status: Mitglied 1.263 Beiträge Ich hatte mit diesen EA seit den letzten 2 Tagen mit anderen Einstellungen gespielt. Eigentlich war ich für eine Warnung oder EA, die auch einen Eintrag auslösen würde, nachdem die langsame und mittlere MA gekreuzt hat und der Moment der Preis berührt oder bestanden die dritte schnelle MA durch x Pips war. Mit Diskretion, wenn es an einem S amp R Konfliktpunkt passiert, werde ich dann klicken, um den Eintrag zu bestätigen. Für jedes System, welche Zeit zu handeln und wo (Support-und Resistance-Bereich) zu handeln wird die Erfolgsrate erhöhen Kann jemand hinzufügen, um die Ea oder erstellen Sie eine weitere EA Thanks Joined Jul 2010 Status: Mitglied 98 Beiträge Ich hatte mit diesem EA gespielt Für die letzten 2 Tage mit anderen Einstellungen. Eigentlich war ich für eine Warnung oder EA, die auch einen Eintrag auslösen würde, nachdem die langsame und mittlere MA gekreuzt hat und der Moment der Preis berührt oder bestanden die dritte schnelle MA durch x Pips war. Mit Diskretion, wenn es an einem S amp R Konfliktpunkt passiert, werde ich dann klicken, um den Eintrag zu bestätigen. Für jedes System, welche Zeit zu handeln und wo (Support-und Resistance-Bereich) zu handeln wird die Erfolgsquote erhöhen Kann jemand hinzufügen, um die Ea oder erstellen Sie eine weitere EA Danke Ja Highway eine Warnung für das wäre schön. Danke für das Interesse. Sorgfalt, um über die Einstellungen zu teilen, die Sie versucht haben Verbundenes Sep 2005 Status: Mitglied 1,263 Posts Ich verwende Indikatoren und EAs, nur um mir zu helfen, besser zu sehen oder mich zu warnen. Ich denke, auf Indikatoren oder EAs als Handel Eintrag kann nicht geben Ihnen ein dauerhaftes System. Welche Einstellungen Sie für Ihre MA Kreuzung verwenden, hängt davon ab, welchen Winkel Sie sich dem Markt nähern. Die Einstellungen, die ich verwende, passen möglicherweise nicht zu Ihnen. Ema 10, 21, 62 und vor allem die 365 haben meine Aufmerksamkeit. Versuchen Sie, diese EA mit meiner oben genannten EMAs-Einstellungen. Aktivieren Sie die EA nur unter bestimmten Bedingungen. 1. Zeichne SampR auf W1, dann Zoom auf D1 und mache das gleiche. Dann zu H4 und machen die gleichen 2 Draw Fibs für wöchentlich und dann täglich. 3 Haben M1. W1 D1 Zapfen Sie finden starke Zusammenflusspunkte. Das ist, wie ich Indikatoren Ich nehme an, Preis bewegen von einem Zusammenfluss zu einem anderen. Versuchen Sie auf Ihrem W1 oder D1 Chart - warten, bis der Preis zu jedem S oder R Konfluenz kommen. Dann aktivieren Sie Ihre EA. Stop Loss ist minimal Ihr TP könnte die nächste S oder R auf D1 W1 oder beginnen partielle TP auf H1 oder H4 s SampR Meine zusätzliche Kante auf kürzere TF, ich gelten für Richtung Bias sind Bestände und andere Indizes Beispiel der DOW beeinflusst die Yen. Etc Wenn der DOW ist Asien Sitzung, ich habe PLAN A. etc., wie ich Europa eingeben. Plan B. wenn. Dont get Ihre EA aktiviert, bevor diese Zusammenfluss, sondern auch nur auf HIGH Handelszeiten. Ich bezahle viel Zeit damit, hinter HEISSEN Nachrichten zu lesen, um Risiko auf oder Risiko für jede Sitzung zu lokalisieren. Von dem kann ich auch unterscheiden, ob es eine FOREX-Verschiebung ist oder ist es eine Bewegung von der Börsenstimmung - eine lebenswichtige Weise, welches Paar zu handeln und welches Paar im Leerlauf sein wird. Ich kann kaum glauben, dass Sie langfristig Geld verdienen können, indem Sie sich nur auf einen ROBOTER verlassen. Jeder ROBOT muss sich weiterentwickeln und ihr, die den ROBOT erstellen, braucht endlos diese zu verändern. Und das Erlernen von Wissen über WIE, WARUM, WAS, WANN usw. erforderlich ist, um sich mit diesem FLOW zu bewegen. Getestet. Es sieht gut aus in den letzten paar Monaten, 5 oder 6 sehr profitabel Trades für alle Verlierer in dieser Zeit. Aber wenn Sie zurück in den Zeitraum vor 2010 gehen, ist diese Strategie ein schrecklicher Verlierer. Ich denke, diese paar gute Trades der letzten Jahre kann nur Zufall sein, weitere Geschichte Backtest bestätigt, dass. Außerdem, mit einem 5 Risiko Sie wouldnt haben sogar 50 Gewinn in den letzten 1,5 Jahr. Nicht zu beleidigen Sie, aber ich denke, diese EA mit diesen Einstellungen kombiniert ist nicht wirklich gonna work out auf lange Zeit Doesnt Arbeit an anderen Paaren. Vielen Dank für Ihre Eingabe Esquire, habe ich es getestet für 18 Monate und es hat immer noch einen Gewinnfaktor von 1,99 Siehe beigefügte Erklärung Ich benutze Indikatoren und EAs nur um mir zu helfen, besser sehen oder mich alarmieren. Ich denke, auf Indikatoren oder EAs als Handel Eintrag kann nicht geben Ihnen ein dauerhaftes System. Welche Einstellungen Sie für Ihre MA Kreuzung verwenden, hängt davon ab, welchen Winkel Sie sich dem Markt nähern. Die Einstellungen, die ich verwende, passen möglicherweise nicht zu Ihnen. Ema 10, 21, 62 und vor allem die 365 haben meine Aufmerksamkeit. Versuchen Sie, diese EA mit meiner oben genannten EMAs-Einstellungen. Aktivieren Sie die EA nur unter bestimmten Bedingungen. 1. Zeichne SampR auf W1, dann Zoom auf D1 und mache das gleiche. Dann auf H4 und machen die gleichen 2 Draw Fibs. Thanks Highway, Sie haben eine enorme Menge an Wissen über die Märkte dank für den Austausch, dass. Leider mit einem Vollzeit-Job und familiäre Verpflichtungen habe ich wenig Zeit, um tatsächlich zu studieren und zu handeln, dass der Grund, warum ich zu professionellen Beratern gezogen bin. Ich weiß, dass die meisten Händler ihnen nicht vertrauen und ich verstehe das. Versuchen Sie es vorher zu testen, starten Sie irgendwo im Jahr 2008 amp beobachten Sie die Equity-Line geht nach unten. Mein Punkt ist, dass die paar Trades, die dies rentabel machen (überprüfen Sie Ihre Equity-Line, es wird Ihnen zeigen, 56 steilen Linien) sind unbedeutend, und könnte Zufall, dass sie passiert. Sie passiert nicht, dass oft vor 2010, und sie nicht passieren, an anderen Paaren. Außerdem zeigt Ihre Aussage etwas wie ein 45 Gewinn in 1,5 Jahr. Der Kauf von SampP-Aktien für die letzten 1,5 Jahre würde Ihnen diese Ergebnisse gegeben haben. Hi esquire, Ich bin nicht sicher, wo Sie 45 Profit in 1,5 Jahren erhalten. Die Aussage, die ich in Post 17 gebucht habe, zeigt einen Nettogewinn von 4.647 auf einer 1000 beginnenden Bilanz. Ich bin nicht groß mit Mathe, aber isnt, dass wie 464 Profit
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