Spread-to-Pip Potential: Welche Paare sind wert Trading Spreads sind ein wichtiger Faktor für profitable Devisenhandel. Wenn wir mit der durchschnittlichen Ausbreitung der durchschnittlichen täglichen Bewegung vergleichen, ergeben sich viele interessante Fragen. Das heißt, einige Paare sind günstiger als andere. Zweitens sind die Einzelhandelsspannen im kurzfristigen Handel viel schwieriger zu überwinden, als manche erwarten können. Drittens bedeutet eine größere Spread nicht unbedingt, dass das Paar nicht so gut für Day-Trading im Vergleich zu einigen niedrigeren Spread-Alternativen. Gleiches gilt für eine kleinere Spread - es bedeutet nicht, es ist besser zu handeln als eine größere Spread-Alternative. (Für einen Hintergrund, siehe Retail FX Spreads: Haben sie sogar Materie) Erstellen einer Basislinie Um zu verstehen, was wir zu tun haben, und welche Paare sind besser geeignet für den täglichen Handel, ist eine Basislinie erforderlich. Dazu wird der Spread in einen prozentualen Anteil des Tagesbereichs umgerechnet. Dies erlaubt uns, Spreads im Vergleich zu dem, was das maximale Pip-Potential für einen Tageshandel in diesem speziellen Paar ist, zu vergleichen. Während die Zahlen unten die Werte in Existenz zu einer bestimmten Zeitspanne widerspiegeln, kann der Test jederzeit angewendet werden, um zu sehen, welches Währungspaar den besten Wert hinsichtlich seiner Verbreitung zum täglichen Pip-Potenzial anbietet. Der Test kann auch verwendet werden, um längere oder kürzere Zeiträume abzudecken. Dies sind die täglichen Werte und ungefähre Spreads (wird von Broker zu Broker unterschiedlich) ab dem 7. April 2010. Als tägliche durchschnittliche Bewegungen ändern so wird der Prozentsatz, dass die Ausbreitung der täglichen Bewegung darstellt. Eine Änderung des Spread wird auch den Prozentsatz beeinflussen. Bitte beachten Sie, dass bei der Prozentberechnung der Spread vom Tagesmittelwert abgezogen wurde. Dies ist zu reflektieren, dass Einzelhandelskunden nicht zum niedrigsten Geldkurs des Tages, der in ihren Charts gezeigt wird, kaufen können. (12): 105 Spread: 3 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potenzials: 3102 2,94 USDJPY DailyAverageRange (12): 80 Spread: 3 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 377 3,90 GBPUSD DailyAverageRange (12): 128 Spread : 4 Ausbreitung als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 4124 3.23 EURJPY DailyAverageRange (12): 121 Spread: 4 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potenzials: 4117 3.42 USDCAD DailyAverageRange (12): 66 Spread: 4 Spread als Prozentsatz des Maximums Pip Potenzial: 462 6.45 USDCHF DailyAverageRange (12): 98 Spread: 4 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 494 4.26 GBPJPY DailyAverageRange (12): 151 Spread: 6 Spread als Prozentsatz des maximalen Pip-Potentials: 6145 4.14 Welche Paare zu Handel Wenn die Ausbreitung in Prozentsatz der täglichen durchschnittlichen Bewegung platziert wird, kann gesehen werden, dass die Ausbreitung ziemlich bedeutend sein kann und einen großen Einfluss auf Day-Trading-Strategien haben. Dies wird oft von den Händlern übersehen, die glauben, dass sie für freies handeln, da es keine Provision gibt. Wenn ein Trader aktiv Day-Trading und Fokussierung auf ein bestimmtes Paar, macht Trades jeden Tag, ist es wahrscheinlich, dass sie Paare, die den niedrigsten Spread als Prozentsatz der maximale Pip-Potenzial Handel. EURUSD und GBPUSD zeigen das beste Verhältnis aus den oben analysierten Paaren. Auch bei den untersuchten Paaren ist der EUR-JPY hoch. Es sei darauf hingewiesen, dass, obwohl die GBP USD und EURJPY haben einen Vier-Pip-Streuung sie ausrangieren die USDJPY, die gemeinhin hat eine Drei-Pip-Spread. Im Fall des USDCAD. Die auch eine Vier-Pip-Strecke hat, war es einer der schlechtesten Paare zu Tag Handel mit dem Spread für einen erheblichen Teil der täglichen durchschnittlichen Bereich. Solche Paare sind besser geeignet für längerfristige Bewegungen, bei denen die Ausbreitung weniger wichtig wird, je weiter sich das Paar bewegt. (Für mehr, Check out Investopedia Special Feature: Forex Trading Guide.) Hinzufügen etwas Realismus Die oben genannten Berechnungen davon ausgegangen, dass die tägliche Reichweite ist erkennbar, und dies ist höchst unwahrscheinlich. Basierend auf dem Zufall und auf der Grundlage der durchschnittlichen täglichen Reichweite des EURUSD, gibt es weit weniger als eine Chance, die hohe und niedrige Kommissionierung. Trotz, was die Leute über ihre Handelsfähigkeiten denken können, wird auch ein erfahrener Tag Trader nicht fair viel besser in der Lage, eine ganze Tage Reichweite zu erfassen - und sie müssen nicht. Daher muss einiger Realismus zu unserer Berechnung hinzugefügt werden, die die Tatsache, dass die Kommissionierung der genaue hoch und niedrig ist äußerst unwahrscheinlich ist. Unter der Annahme, dass ein Händler in den Top 10 der durchschnittlichen täglichen Reichweite unwahrscheinlich ist, dass er in den unteren 10 der durchschnittlichen täglichen Reichweite nicht aussteigen wird, bedeutet dies, dass der Händler 80 der verfügbaren Bandbreite zur Verfügung hat. Das Ein - und Aussteigen in diesem Bereich ist realistischer als die Möglichkeit, direkt im Bereich eines täglichen Hoch - oder Niedergangs einzugehen. Die Verwendung von 80 der durchschnittlichen täglichen Reichweite in der Berechnung liefert die folgenden Werte für die Währungspaare. Diese Zahlen malen ein Porträt, dass die Ausbreitung sehr bedeutsam ist. EURO-Spread als Prozentsatz des möglichen (80) Pip-Potenzials: 381,6 3,68 USDJPY Verbreitung als Prozentsatz des maximalen Pip-Potenzials: 361,6 4,87 GBPUSD Verbreitung als Prozentsatz des möglichen (80) Pip-Potenzials: 499,2 4,03 EURJPY Verbreitung in% (80) Pip-Potential: 449,6 8.06 USDCHF Verbreitung als Prozentsatz des möglichen (80) Pip-Potentials: 475.2 5.32 GBPJPY Verbreitung als Prozentsatz des möglichen (80) Pip-Potentials: 6116 5.17 Mit Ausnahme der EURUSD, die knapp unterhalb liegt, wird 4 der täglichen Reichweite durch den Spread aufgefressen. In einigen Paaren ist die Ausbreitung ein bedeutender Teil der täglichen Reichweite bei der Faktorisierung für die wahrscheinlich wahrscheinlich, dass der Händler nicht in der Lage, Eintragungen innerhalb von 10 der hohen und niedrigen, die den täglichen Bereich festlegen werden. (Um mehr zu erfahren, siehe Forex-Währungen: Der EURUSD.) Endgültige Gedanken Händler müssen sich bewusst sein, dass die Ausbreitung einen erheblichen Teil der täglichen durchschnittlichen Reichweite in vielen Paaren darstellt. Bei der Faktorisierung wahrscheinlich Eintritts-und Ausreise-Preise der Spread wird noch wichtiger. Trader, insbesondere solche, die kurzfristig gehandelt werden, können täglich tägliche Bewegungen überwachen, um zu überprüfen, ob der Handel bei niedrigen Volatilitätszeiten ausreichend Gewinnpotenzial aufweist, um realistisch aktive Geschäfte (mit einem Spread) sinnvoll zu machen. Basierend auf den Daten haben die EURUSD und die GBPUSD das niedrigste Spreizungsverhältnis, obwohl die Händler die Zahlen in regelmäßigen Abständen aktualisieren müssen, um zu sehen, welche Paare im Vergleich zu ihrer Ausbreitung wert sind und welche nicht. Die Statistik ändert sich mit der Zeit, und in Zeiten großer Volatilität wird die Ausbreitung geringer. Es ist wichtig, Zahlen zu verfolgen und zu verstehen, wenn es sich lohnt zu handeln und wenn es nicht ist. (Um loszulegen Handel Forex, schauen Sie sich die Investopedia Forex Simulator.) Messung Volatilität mit durchschnittlichen True Range By. Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Bildung Durchschnittlich True Range (ATR) ist ein Tool in der technischen Analyse verwendet, um die Volatilität zu messen. Dieser Indikator liefert keine Auswirkung auf die Richtung der Preisentwicklung. Es misst einfach den Grad der Preisvolatilität von hoch nach niedrig für den Tag. Eine vereinfachte Erklärung der ATR ist, dass sie den Bereich einer Sitzung in Pips misst und dann den Mittelwert dieses Bereichs für eine bestimmte Anzahl von Sitzungen bestimmt. Wenn beispielsweise ein Tagesdiagramm mit einer Standardeinstellung von 14 verwendet wird, misst die ATR den durchschnittlichen Tagesbereich von hoch zu niedrig der vorhergehenden 14 Tage. Auf diese Weise erhalten Sie eine aktuelle Lesung über die Volatilität eines bestimmten Währungspaares. Die Idee ist, dass große und zunehmende Werte Bereiche zeigen, die sich ausdehnen. Da der Markt in der Regel atmet ein und aus, diese Expansion der Volatilität zeigt uns, wie weit die Preise erreichen können. Infolgedessen viele Händler uns ATR als Methode, zum des Risikos auf Handel zu identifizieren und zu begrenzen. Zum Beispiel, wenn Sie in der Regel halten Trades für mindestens einen Tag offen, wollen Sie eine Stop-Loss-Level, die mindestens 1 Daily ATR-Wert entfernt ist. Auf diese Weise, da der Markt durch seine normale Atmung geht, wird die Mehrheit der Bewegung wahrscheinlich in 1 ATR-Wert enthalten sein. Letrsquos vergleichen 2 verschiedene Märkte mit unterschiedlichen ATR-Werten. (Erstellt von J. Wagner) Die derzeitige 14-Tage-ATR für den EURGBP beträgt etwa 8 2 Pips, während der gleiche 14-Tage-ATR für den GBP AUD mehr als das Dreifache bei etwa 25 6 Pips beträgt. So können wir sehen, warum ein Standard 100 Pip Stop ist nicht der beste Weg, um Ihr Risiko auf jedem Handel zu bestimmen. Viele Händler werden einfach die ATR für ihr Risiko. Sie würden ihren Stopp 8 2 Pips von ihrem Entr y in einem EURGBP-Handel oder 25 6 Pips von ihrem Eintrag in einem GBP AUD Handel platzieren. Dies ist ein Weg, um Ihr Risiko auf die Realität des aktuellen Marktes Sie handeln. Ein anderer interessanter Punkt auf den Diagrammen oben ist, wo Werte allgemein über der letzten Vergangenheit gestanden haben. Wie Sie im EURGBP sehen können, hat es für die Mehrheit der letzten 12 Monate ATR-Werte von weniger als 100 Pips produziert. Auf der GBPAUD lag sie bei ihrer niedrigsten Volatilitätszone (roter Kastenbereich) bei rund 140 Pips. Es zeigt sich, dass die Volatilität auf der GBPAUD über die aktuellen Marktbedingungen hinausgeht. Es hat historisch hatte 2-3 mal die Größe der Volatilität als EURGBP. Zusätzliche pädagogische Ressourcen Jeremy Wagner trägt zu den Instructor Trading Tips Artikel. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Forex Durchschnittliche täglichen Ranges Über durchschnittliche Tagesbereiche Durchschnittliche tägliche Bereiche sind wichtig für die Messung der Volatilität im Forex-Markt. Wenn Paare nicht viel reichen, ist Preis weniger wahrscheinlich, Ihre Ziele zu treffen. Wenn ich feststellen, ADRs fallen, ziehe ich meine Unterstützung und Widerstandsbereiche, und senken meine Ziele. Ich kann aufgeben Handel ein Paar alle zusammen, wenn seine durchschnittliche tägliche Reichweite (ADR) zu niedrig sinkt. Zum Beispiel, wenn ich merke, dass AUDUSD einen ADR von 50 Pips für den letzten Monat gehabt hat, kann ich aufhören, es zu handeln, das normale ADR für AUDUSD ist 99 Pips, so dass ein Sturz auf 50 Pips es zu schwierig macht, effektiv zu handeln. Preis-Aktion ist alles über den Handel Preisbewegungen, das ist, was meine Preis-Aktion-Strategie basiert. Wenn der Preis isn8217t bewegt, kann Handelspreis Aktion ziemlich hart werden. Deswegen überwache ich ADR genau. Die nachfolgenden Grafiken zeigen die Veränderungen der durchschnittlichen Tagesdurchschnittswerte für EURUSD, GBPUSD, AUDUSD und GBPJPY. EURUSD Durchschnittliche tägliche Reichweite Im Jahr 2014 sank EURUSD auf sie8217s niedrigsten durchschnittlichen täglichen Reichweite in fast zehn Jahren dies machte den Handel der Paar Folter, als Volatilität ausgetrocknet, der Handel ausgetrocknet. Zum Glück haben die Dinge dieses Jahr wieder aufgegriffen, und wir sehen eine Menge große Bewegung so weit. Leider sind nicht alle Volatilitäten in EURUSD gut in diesem Jahr. Ein Großteil der Volatilität kann auf die griechische Schuldenkrise zurückgeführt werden, die unberechenbare Bewegungen verursacht, die für den Handel gefährlich sind. GBPUSD Durchschnittlicher Tagesdurchschnitt Die durchschnittlichen Tageswerte für GBPUSD liegen in der Nähe von vier Jahreshöhen. Der Anstieg der Volatilität war für den Preis-Aktion Handel, vor allem nach den letzten Jahren niedrigen Bereichen groß. AUDUSD Durchschnittlicher täglicher Bereich Zusammen mit den meisten Paaren, AUDUSD erlebte einen enormen Schub in seinen durchschnittlichen täglichen Strecken im Jahr 2007. Leider, im Jahr 2012 AUDUSD sank wieder auf es8217s 2007 Bereiche und hasn8217t machte es wieder aufzubauen. Dieses Jahr sieht sehr gut aus, mit der durchschnittlichen Reichweite von 99,91. Traditionell, AUDUSD startet im September bis Dezember, wenn es wieder passiert in diesem Jahr AUDUSD könnte die 100 Pip ADR Barriere knacken. GBPJPY durchschnittliche tägliche Reichweite Zurück in 2007 bis 2009 war GBPJPY mein Lieblings-Paar zu handeln. An manchen Tagen würde es sich innerhalb von Stunden um 2.000 Pips bewegen. In diesen Tagen hat sich GBPJPY enorm verlangsamt. Der durchschnittliche Tagesbereich für 2008 war 346 Pips, in diesem Jahr ist es 178 Pips, die fast ein 50 Tropfen ist. Kein anderes Paar i-Monitor hat eine so drastische Veränderung in seinem durchschnittlichen täglichen Bereich seit 2008 gehabt.
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